Ein schöner Artikel zum Thema befindet sich hier: Link
Zu beachten: Unicode/Multibyte-Einstellung unter Projekt->Eigenschaften->Konfigurationseigenschaften->Allgemein->Zeichensatz
#include <tchar.h> // meist in stdafx.h
// Anwendung, wobei die Makros _T und _TEXT identisch sind
wchar_t wcText[] = _T("Unicode-Text");
oder
wchar_t wcText[] = _TEXT("Unicode-Text");